• 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金2015年第4季度
    发布日期:2021-12-20 22:45   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金为纯债基金,在追求控制信用风险和保持基金资产流动性的基础上,力争获得超越比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。

  信用债券是本基金投资的核心主题,信用债券策略是本基金债券投资的核心策略。本基金将基于对整体收益率与信用利差的判断以及对发行人和发行条款的深入研究精选个券,确定具体信用债券的配置。本基金主要从宏观经济周期的角度出发,基于对宏观经济周期、收益率曲线和信用利差的判断,分析并筛选出特定经济阶段下具有相对优势的期限与信用等级的债券进行配置。本基金将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两市场之间的利差波动情况,在两市场之间轮动切换,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。

  本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  Benchmarkt=(1+Returnt)×Benchmark(t-1)

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本基金的基金经理、富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理、公司固定收益部副总监(主持工作)

  历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理;国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员;金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理,博士研究生,具有基金从业资格,中国国籍

  历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员;爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员,硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍

  注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。

  本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

  从管理人旗下第二个投资组合成立之日起,监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析,在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内,因此不构成潜在利益输送的显著性。

  四季度国内经济并没有企稳迹象,市场流动性依旧充裕。股票市场迎来股灾后的自发性反弹,债券市场也在避险和配置需求下收益率继续下行。本基金加大了转债类资产配置,但加仓时点滞后,没有取得预期效果。

  截至2015年12月31日,富安达信用纯债债券发起式A份额净值为1.3228元,C份额净值为1.3101元;富安达信用纯债债券发起式A份额净值增长率为0.43%,C份额净值增长率为0.34%,同期业绩比较基准增长率为3.09%。

  本基金为发起式基金,截止12月31日规模低于5000万。基金运作未满三年,不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定。

  展望2016年,美国步入加息周期,国内经济依旧难以显著提振,财政和货币政策有望保持积极,股票实施注册制改革。债券市场向好趋向不变,但收益率进一步下行空间有限,总体上各类资产料将维持震荡格局。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金的运作合规,不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

  2015-10-16富安达基金管理有限公司关于参加上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的公告

  2015-10-26富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金2015年第3季度报告

  2015-10-29关于增加东海期货有限责任公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告

  2015-11-03富安达基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告

  2015-11-07富安达基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构的公告

  2015-11-21富安达基金管理有限公司关于参加陆金所资产管理有限公司费率优惠活动的公告

  2015-12-08富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(二〇一五年第二号)

  2015-12-08富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(二〇一五年第二号)

  2015-12-17富安达基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额和赎回份额下限的公告

  2015-12-19富安达基金管理有限公司关于参加深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠活动的公告

  2015-12-22富安达基金管理有限公司关于参与中国农业银行开放式公募基金定投产品费率优惠活动的公告

  2015-12-31富安达基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金调整开放时间的公告

  中国证监会批准富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金设立的文件

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

  投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。

Power by DedeCms